Carteiras
Edite os pesos (em %) — todas as telas recalculam instantaneamente. Cada coluna deve somar 100%. O estado vive só em memória: recarregar a página restaura os pesos embutidos. Use Atualizar do Excel para reler os pesos do Projecao_Carteiras_v1.xlsx (ou Carteiras.xlsx) sem regenerar este arquivo.
Expectativas
Retorno projetado de cada carteira por cenário, com Período / Modo / Base / Tx ADM — como no Excel. "PONDER." combina os cinco cenários pelas probabilidades da planilha de cenários. Dois quadros independentes para comparar períodos ou bases.
Dados Históricos
Retorno anualizado com os pesos atuais aplicados à série histórica mensal (rebalanceamento mensal). Fonte: Dados Rent Mensal (RAYA_Alocador_jan26), série 1:1 por classe.
Retorno acumulado móvel na janela (mensal→10a) ou evolução acumulada. Base nominal.
Risco
Calculado sobre a série mensal histórica de cada carteira com os pesos atuais: volatilidade anualizada, piores janelas de 12/24/36/60 meses, pior mês, frequência de meses e anos negativos, VaR de 21 dias úteis (1,6415 × σ mensal, como no jan26) e máximo drawdown.
Retornos Anuais
Retorno por ano-calendário com os pesos atuais. Anos parciais: 2003 (out–dez) e 2026 (jan–jun). Selecione as carteiras nos chips.
Leia-me
- ALOCADOR — reproduz o Projecao_Carteiras_v1.xlsx no navegador, com as mesmas abas, seletores (Período / Modo / Base / Tx ADM), mapas de calor e janelas. Aba Evolução Futura removida por decisão de 05/08/2026.
- Dados gerados pelo motor v5 —; probabilidades dos cenários lidas da planilha: —. Para atualizar após mudar carteiras ou cenário, rode o Recalcular.bat (o passo 4 regenera os dados deste HTML) e dê F5.
- Os pesos são editáveis na tela Carteiras e recalculam todas as telas em tempo real. O botão Atualizar do Excel relê os pesos direto do Projecao_Carteiras_v1.xlsx (ou Carteiras.xlsx) da pasta do projeto — escolha o arquivo e tudo recalcula (requer internet só na primeira vez, para carregar o leitor de Excel).
- Para mudar os CENÁRIOS (inputs macro: Selic, inflação, câmbio, prêmios, bolsa) é preciso rodar o motor Python (motor_py) e regenerar este arquivo — os retornos futuros mensais estão embutidos aqui (t=0..121; após o mês 121 a taxa é constante no LTCA, verificado no motor, o que permite os períodos de 20a/50a/100a).
- Fórmulas idênticas às do Excel: bases Nominal / Real (deflacionada) / % CDI; modos Anualizado e Acumulado; VaR com Z=1,6415 e desvio populacional; piores janelas acumuladas (não anualizadas). Motor de cálculo validado contra o pipeline Python: 29.233 comparações, 0 divergências.
- Tx ADM é só informativa (decisão 05/08): o valor é definido como input do motor antes de gerar este arquivo (local do input a definir) e aplicado como (1+r)/(1+adm)−1 no anualizado e (1+r)/(1+adm)^anos−1 no acumulado.
- Fonte histórica: Historico_Mensal.xlsx × 28 classes de ativo. Retornos brutos, sem custos de transação ou impostos (Tx ADM informativa, nota de rodapé das tabelas).